Le risque de liquidité est un concept financier majeur, particulièrement pertinent pour les banques en France. Il désigne la capacité d'une institution à faire face à ses obligations financières à court terme sans devoir vendre ses actifs à des prix défavorables. Ce risque survient lorsque les dépôts des clients diminuent ou lorsque la demande de liquidités pour des prêts augmente de manière imprévue. En d'autres termes, si une banque ne peut pas convertir rapidement ses actifs en espèces, elle pourrait se retrouver dans une position délicate, entraînant des difficultés financières.
Les régulateurs bancaires, tels que l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en France, surveillent de près les niveaux de liquidité des banques pour garantir la stabilité du système financier. Les établissements doivent maintenir un ratio de liquidité approprié, tel que le Liquidity Coverage Ratio (LCR), qui mesure la capacité d'une banque à faire face à ses obligations sur une période de 30 jours en cas de crise. En période de crise financière, le risque de liquidité peut s'accentuer si de nombreux clients cherchent à retirer leurs fonds, rendant ainsi les actifs illiquides. Les banques doivent donc gérer leurs fonds avec prudence, équilibrant entre les prêts accordés et les réserves de liquidités pour minimiser les impacts du risque de liquidité sur leurs opérations et sur la confiance des clients.
