Le risque systémique désigne la possibilité qu'un événement dans le secteur financier entraîne des effets en cascade, menaçant ainsi l’ensemble du système économique. En France, comme dans de nombreux autres pays, ce risque est particulièrement pertinent pour les banques. Il peut résulter de divers facteurs, incluant la forte interconnexion entre les institutions financières, les niveaux d’endettement accrus, ou encore les fluctuations du marché. Lorsque des banques subissent des pertes significatives, cela peut affecter leur capacité à prêter, mettant ainsi en péril des entreprises et des ménages.
L’un des exemples marquants du risque systémique en France fut la crise financière de 2008, qui a révélé les failles d’un modèle basé sur une confiance excessive dans la solidité des institutions financières. La défaillance de certaines banques a engendré une contagion qui a affecté l’ensemble du secteur, poussant les gouvernements à injecter des fonds pour stabiliser le système. Pour faire face à ce risque, des régulations ont été mises en place, notamment à travers les normes de Bâle III, qui visent à renforcer la solvabilité des banques et à améliorer leur résilience face aux chocs économiques.
Les autorités de régulation, comme l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), surveillent en permanence les banques pour identifier les signes de vulnérabilité, permettant ainsi de limiter les effets potentiellement dévastateurs du risque systémique.
